آموزش قدم به قدم تعیین بهترین حجم سفارش معاملات

این‌که «چه چیزی می‌خریم» و «کجا می‌خریم» مهم است؛ اما در فارکس خیلی وقت‌ها تریدرها از جایی ضربه می‌خورند که کمتر به آن فکر کرده‌اند. این‌که چقدر می‌خرند؟! حجم سفارش، خطی نازک بین یک ضرر قابل‌جبران و یک ضربه‌ روحی و مالی سنگین است.

اگر دو معامله‌گر با استراتژی یکسان وارد یک معامله شوند؛ در صورتی که یکی با حجم منطقی و دیگری با حجمی چند برابر توان ریسک‌پذیری خود وارد شود؛ نتیجه زمین تا آسمان فرق می‌کند. اولی حتی بعد از چند ضرر هنوز در بازی می‌ماند. دومی ممکن است فقط با یک یا دو ضرر از میدان خارج شود. این مقاله به‌صورت مرحله‌به‌مرحله نشان می‌دهد حجم سفارش چیست. چطور روی ریسک واقعی حساب شما اثر می‌گذارد و چگونه می‌توان با یک فرمول ساده، حجم هر معامله را دقیقاً متناسب با ریسک قابل‌قبول خود تعیین کرد. طوری که هر استاپ‌لاس، فقط یک «هزینه برنامه‌ریزی‌شده» باشد نه یک فاجعه مالی!

اهمیت تعیین حجم سفارش در معاملات

حجم معامله یا اندازه موقعیت (Position Sizing) به مقدار دارایی یا تعداد واحدهایی اشاره دارد؛ که تریدر در یک معامله خرید و فروش می‌کند. تعیین حجم مناسب سفارش، به این دلیل با اهمیت است که می‌تواند میزان ریسک را کنترل و از ضررهای سنگین جلوگیری کند. به‌عبارتی، حتی اگر استراتژی معاملاتی شما دقیق باشد؛ بدون مدیریت صحیح حجم سفارش، ممکن است با زیان‌های غیرمنتظره مواجه شوید.

چگونه حجم معامله بر ریسک‌های مالی تأثیر می‌گذارد؟

حجم معامله مستقیماً بر میزان ریسک مالی تأثیرگذار است. هرچه حجم معامله بزرگ‌تر باشد؛ میزان سود یا زیان بالقوه نیز بیشتر خواهد بود. به‌عنوان مثال، در بازار فارکس، استفاده از اهرم (Leverage) در معامله می‌تواند حجم معاملات را افزایش دهد. اما در عین حال ریسک زیان را نیز بالا می‌برد. بنابراین، تعیین حجم مناسب معامله به معامله‌گر کمک می‌کند تا در صورت حرکت نامطلوب بازار، از زیان‌های سنگین جلوگیری و سرمایه خود را حفظ نماید. ^{corporatefinanceinstitute}

آموزش تعیین حجم معامله در MetaTrader (MT4 و MT5)

در پلتفرم متاتریدر، تعیین حجم معامله به‌صورت مستقیم و دستی انجام می‌شود و این موضوع باعث می‌شود بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه مبتدی‌ها، دچار خطای حجم‌گذاری شوند. در متاتریدر، حجم معامله با واحد Lot مشخص می‌شود و هر مقدار Lot، میزان مشخصی از ریسک را به حساب تحمیل می‌کند. در متاتریدر، برای باز کردن معامله جدید باید از مسیر New Order وارد شوید. در پنجره بازشده، فیلدی با عنوان Volume وجود دارد که حجم معامله در آن وارد می‌شود. مقادیر رایج شامل 0.01، 0.1 و 1 لات هستند. به‌طور معمول، در حساب‌های استاندارد فارکس، هر 1 لات معادل 100,000 واحد از ارز پایه است و هر 0.01 لات یک «مینی‌حجم» محسوب می‌شود.

نکته مهم اینجاست که متاتریدر هیچ محاسبه ریسکی به‌صورت خودکار انجام نمی‌دهد. یعنی اگر شما بدون محاسبه فاصله حد ضرر و درصد ریسک، عددی را در قسمت Volume وارد کنید؛ عملاً حجم را به‌صورت حدسی تعیین کرده‌اید. به همین دلیل، تعیین حجم صحیح در متاتریدر باید قبل از باز کردن سفارش و بر اساس مدیریت ریسک انجام شود.

خطاهای رایج کاربران در متاتریدر

• استفاده از حجم ثابت برای تمام معاملات
• بی‌توجهی به فاصله Stop Loss
• افزایش حجم بعد از معاملات زیان‌ده
• یکسان فرض کردن حجم در فارکس، طلا و شاخص‌ها

آموزش تعیین حجم معامله در TradingView

در تریدینگ‌ویو، رویکرد تعیین حجم معامله تحلیلی‌تر و بصری‌تر است. این پلتفرم به شما اجازه می‌دهد قبل از ورود واقعی به معامله، حجم مناسب را بر اساس ریسک مشاهده و محاسبه کنید. ابزار اصلی برای این کار، Position Size Tool (ابزار Long Position و Short Position) است. با فعال‌سازی این ابزار روی نمودار، می‌توانید نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص کنید. تریدینگ‌ویو به‌صورت خودکار، مقدار ریسک معامله را بر حسب دلار و درصد نمایش می‌دهد. در تنظیمات این ابزار، می‌توانید:

1. موجودی حساب را وارد کنید.
2. درصد ریسک مجاز را مشخص کنید.
3. ببینید با این تنظیمات، حجم منطقی معامله چقدر است.

مزیت مهم تریدینگ‌ویو این است که خطای انسانی در محاسبه حجم را به‌شدت کاهش می‌دهد. معامله‌گر قبل از هر تصمیم، به‌صورت بصری می‌بیند اگر حد ضرر فعال شود؛ دقیقاً چه مقدار از سرمایه در معرض ریسک قرار می‌گیرد.

رویکرد حرفه‌ای این است که تریدینگ‌ویو برای تعیین حجم منطقی بر اساس حد ضرر و سرمایه استفاده شود و متاتریدر صرفاً ابزار اجرای سفارش باشد. هرگونه تغییر احساسی حجم بین این دو مرحله، کل منطق مدیریت ریسک را از بین می‌برد، حتی اگر تحلیل تکنیکال صحیح باشد.

تفاوت حجم زیاد با ریسک زیاد

خیلی‌ها حجم معامله را مستقیماً معادل ریسک‌کردن بیشتر می‌بینند؛ درحالی‌که ریسک واقعی همیشه ترکیبی از سه عامل است. حجم، فاصله استاپ‌لاس و نوسان جفت‌ارز. ممکن است یک تریدر با ۱ لات وارد شود اما استاپ‌لاس بسیار تنگ و کنترل‌شده‌ای داشته باشد و عملاً ریسک دلاری‌اش کمتر از کسی باشد که با ۰٫۲ لات و استاپ‌لاسِ ۱۰۰ پیپی معامله می‌کند. برای همین، به‌جای این‌که صرفاً حجم را زیاد یا کم ببینیم؛ بهتر است آن را در کنار استاپ‌لاس و ارزش پیپ در قالب یک عدد واحد (ریسک دلاری یا درصدی روی حساب) تعریف کنیم.

در عمل، بهترین کار این است که قبل از هر معامله، یک جمله ساده برای خود قابل‌محاسبه باشد: «اگر این استاپ‌لاس فعال شود؛ حداکثر چند دلار/چند درصد از حساب را از دست می‌دهیم؟» اگر این عدد شفاف نباشد؛ حجم ما هرچقدر هم معقول باشد؛ باز هم مدیریت ریسک جدی‌ای در کار نیست.

حجم سفارش و روان‌شناسی معامله‌گر

حجم بیش از حد فقط عدد را روی پلتفرم بزرگ نمی‌کند. ضربان قلب و میزان استرس ما را هم بالا می‌برد. وقتی با حجمی وارد می‌شویم که در صورت استاپ‌خوردن، ضرر آن از نظر ذهنی برایمان غیرقابل‌قبول است؛ معمولاً قبل از رسیدن قیمت به استاپ‌لاس، شروع می‌کنیم به جابه‌جا کردن استاپ، بستن احساسی یا واردشدن دوباره برای جبران.

یک راه‌حل عملی این است که حجم سفارش را نه فقط بر اساس فرمول، بلکه بر اساس آستانه تحمل روانی خود هم تست کنیم. اگر بعد از باز کردن معامله، مدام چارت را با استرس رصد می‌کنیم؛ به احتمال زیاد حجم برای ما زیاد است. حتی اگر از نظر درصد ریسک روی کاغذ درست باشد. در این شرایط، کاهش حجم تا جایی که بتوانیم نتیجه معامله را عادی و بدون هیجان بیش از حد تحمل کنیم؛ کیفیت اجرای استراتژی را بسیار بهتر می‌کند.

روش‌های تعیین بهترین حجم معامله برای کاهش ریسک

برای تعیین حجم مناسب معامله و کاهش ریسک، روش های مختلفی از جمله تعیین میزان ریسک، stop loss و محاسبات دقیق حجم معامله وجود دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:

1. تعیین میزان ریسک قابل قبول؛ ابتدا باید مشخص کنید که چه مقدار از سرمایه خود را حاضر هستید در هر معامله ریسک کنید. معمولاً توصیه می‌شود که این مقدار بین ۱% تا ۳% از کل سرمایه باشد.
2. محاسبه فاصله تا حد ضرر (Stop Loss)؛ فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر را بر حسب پیپ یا درصد قیمت محاسبه کنید.
3. محاسبه حجم معامله؛ با استفاده از فرمول زیر می‌توانید حجم مناسب را تعیین کنید.​ ​(از چپ به راست)

حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ / مقدار ریسک به ازای هر معامله = حجم معامله (لات)

این روش به شما کمک می‌کند تا حجم معامله‌ ای را انتخاب کنید که با میزان ریسک قابل قبول شما همخوانی داشته باشد.

نکات کلیدی برای تازه‌کارها در تعیین حجم معاملات

اول از همه این نکته را باید بدانید که حجم معامله بالا، مثل بازی با دم شیر است! می‌توانید از حساب های دمو استفاده کنید تا مدیریت ریسک و حجم معامله خود را شخصی سازی کنید. در ادامه به نکاتی می‌پردازیم که برای تریدرهای تازه کار ضروری است. ^{mindmathmoney}

• شروع با حجم‌های کوچک؛ برای کسب تجربه و جلوگیری از زیان‌های بزرگ، با حجم‌های کوچک‌تر معامله کنید.
• استفاده از حساب دمو؛ پیش از ورود به معاملات واقعی، در حساب‌های آزمایشی تمرین کنید تا با فرآیند تعیین حجم و مدیریت ریسک آشنا شوید.
• پایبندی به استراتژی معاملاتی؛ از تصمیم‌گیری‌های احساسی پرهیز کرده و به استراتژی و برنامه معاملاتی خود وفادار بمانید.

بهترین عادات برای مدیریت حجم سفارش

برای مدیریت حجم سفارش معاملات، سه عادت طلایی را همیشه رعایت کنید. به کمک این سه عادت به راحتی می‌توانید به مرور زمان حجم سفارشات خود را بالا برده و به یکی از گرگ های فارکس تبدیل شوید.

1. مدیریت ریسک منظم؛ همواره میزان ریسک را پیش از ورود به معامله محاسبه کرده و به آن پایبند باشید.
2. تنوع‌بخشی به معاملات؛ سرمایه خود را در معاملات مختلف و دارایی‌های متنوع توزیع کنید تا ریسک کلی کاهش یابد.
3. بازبینی و بهبود مستمر؛ عملکرد معاملاتی خود را به‌صورت منظم بررسی کرده و در صورت لزوم، استراتژی‌ها و روش‌های خود را بهبود بخشید.

سخن پایانی درباره تعیین بهترین حجم معاملات

حجم سفارش، چیزی فراتر از یک عدد در پنجره اردر است. این عدد تعیین می‌کند هر پیپ نوسان، چند دلار از حساب ما را جابه‌جا کند و هر استاپ‌لاس، چقدر روی سرمایه و ذهن ما فشار بیاورد. اگر یاد بگیریم قبل از هر ورود، ریسک دلاری و درصدی را بر اساس فاصله استاپ‌لاس و ارزش پیپ حساب کنیم؛ می‌توانیم با خیال راحت‌تری معامله کنیم و بدانیم حتی یک زنجیره ضرر هم قرار نیست حسابمان را نابود کند.

بهترین تریدرها الزاماً کسانی نیستند که همیشه جهت بازار را درست حدس می‌زنند؛ بلکه کسانی هستند که حجم سفارش خود را آن‌قدر هوشمندانه تنظیم می‌کنند که ضررها کوچک و قابل‌تحمل بماند و سودهایشان بتواند روی هم انباشته شود. اگر می‌خواهیم در کنار این اصول، از تحلیل‌ها و سیگنال‌هایی استفاده کنیم که استراتژی، استاپ‌لاس، تارگت و حجم پیشنهادی در آن‌ها از قبل با همین منطق ریسک‌محور طراحی شده؛ می‌توانیم به صفحه سیگنال‌های زدبورس سر بزنیم و ببینیم در عمل، یک تیم حرفه‌ای چطور حجم سفارش را با ساختار بازار و مدیریت سرمایه هماهنگ می‌کند.